Nummus.Info Presentazione della società e dei servizi - Monitoring your assets
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Nummus.Info
Monitoring your assets
Presentazione della società e dei servizi
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Nummus.Info S.p.A.
Nummus.Info
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Nummus.Info S.p.A.
La compagine societaria promotrice del progetto è costituita investitori
istituzionali, professionali e «pazienti»:
• 42,79% Fondazione Santi Francesco d´Assisi e Caterina da
Siena – CEI, Roma
• 35,65% Istituto Atesino di Sviluppo (ISA) S.p.A., Trento
• 10,78% Lambriana Fondazione per attività religiose e caritative
– Diocesi di Milano, Milano
• 10,78% Società Cattolica di Assicurazione, Verona
Capitale sociale: € 580.000,00
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Nummus.Info S.p.A.
Nummus.Info S.p.A. fornisce servizi di consulenza sul mercato
italiano ed è assolutamente unica per:
• Tipologia dei soci coinvolti
• Indipendenza
• Qualità e personalizzazione dei servizi
• Riservatezza delle informazioni
• Relazioni sui mercati internazionali dei capitali
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Nummus.Info S.p.A.
Sede:
• Sede legale e ufficio operativo
• c/o ISA S.p.A.
• Viale Adriano Olivetti, 36 – 38122 Trento
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Indice
1. Riservatezza dei Dati
2. Servizi
• Monitoraggio Portafoglio - Rischio e Rendimento
• Monitoraggio Portafoglio – Etica e Sostenibilità
• Asset Allocation Strategica di Portafoglio
3. Contatti
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Riservatezza dei Dati
Nummus.Info
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Riservatezza dei dati
Gestori
SSH File Transfer
Protocol permette
all’informazione di
Dati di essere inviata in
Banche portafoglio
SFTP di
Nummus.Info pacchetti formattati e
cifrati crittografati in modo
speciale. Viene
generata una chiave
per la lettura dei dati
trasmessi
Depositarie
Nummus.Info
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Riservatezza dei dati
I dati di portafoglio giunti tramite il canale SFTP vengono archiviati nel Server
di Nummus dove solo i dipendenti di Nummus possono accedervi
Server Nummus
Solo Nummus è a
I portafogli sono
conoscenza delle
catalogati
combinazioni
mediante codici
clienti - portafogli
I nomi presenti
sono solo quelli dei
gestori
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Riservatezza dei dati
I portafoglio vengono caricati nel software di monitoraggio rischio e
performance in modo anonimo
Portafogli Software
Nummus
Nel software i clienti vengono
I singoli portafogli sono identificati mediante un codice
individuabili solo tramite un e non tramite il nome
codice
Nummus.Info11
Riservatezza dei dati
I report prodotti sono visibili attraverso una pagina web https (è un
protocollo per la comunicazione sicura attraverso una rete di computer su
Internet) accessibile mediante ID e password
Ogni cliente ha a
disposizione il proprio
report di portafoglio con
l’aggregato e i sotto
portafogli in modo
anonimo. In nessuna
pagina del report
appare il nome del
cliente.
Nummus.Info12
Monitoraggio Portafoglio - Rischio e Rendimento
Nummus.Info13
Monitoraggio Portafoglio - Rischio e Rendimento
Nummus.Info
Supporta il cliente nel monitoraggio del
portafoglio fornendo un’analisi esaustiva
Supporta il cliente attraverso un’analisi
indipendente e oggettiva
Permette una visione aggregata e completa del
portafoglio
Permette il confronto e l’analisi dei diversi
sotto-portafogli
Realizza analisi personalizzabili ideali per il
reporting interno alla struttura del cliente
Nummus.InfoMonitoraggio Portafoglio - Rischio e Rendimento 14
Presentazione
Portafoglio
Analisi
Relazione alla Analisi Performance
gestione di Port. Contribution e
(opzionale) Portafoglio
Attribution
Analisi
Rischio di
Mercato
Nummus.InfoMonitoraggio Portafoglio - Rischio e Rendimento 15
Report Dinamico Completo Dettagliato Personalizzato Via web
Nummus.Info16
Monitoraggio Portafoglio – Etica e Sostenibilità
Nummus.Info17
Monitoraggio Portafoglio – Etica e Sostenibilità
Analisi e Rating ESG (Environmental, Social and Governance)
Nummus utilizza la ricerca MSCI per l’analisi ESG dei portafogli
Nummus.Info18
Monitoraggio Portafoglio – Etica e Sostenibilità
Il rating ESG si basa sull’analisi dei pilastri fondamentali
Nummus.Info19
Monitoraggio Portafoglio – Rating ESG
Distribuzione e trend del
giudizio
Scomposizione nei tre
pilastri: Environmental,
Social, Governance
Dettaglio società o stati
coinvolti
Esposizione nelle varie
tipologie di controversie
Giudizio ESG Controversie
Dettaglio società o stati
coinvolti
Tipologia attività sensibili
Coinvolgimento in
attività sensibili
Dettaglio società o stati
coinvolti
Nummus.Info20
Monitoraggio Portafoglio – Rating ESG
ESG Portfolio Snapshot
Summary
Portfolio
ESG Quality Environmental Social Governance Score legend Portfolio By # of securities
Portfolio Score (Weight - 25%) (Weight - 30%) (Weight - 45%) 10 - Strong Securities 317 1
5 - Moderate By % of securities weight
Scores 5.4 4.4 6.0 6.2 318 MSCI Coverage
100%
Not included in report analysis
0%
0 - Weak
OVERALL ESG SUMMARY Charts showing: By # of securities
ESG Rating Distribution ESG Rating Momentum
25%
24% 77%
19%
13%
10%
6% 15%
2% 7%
0% 0% 0% 0%
AAA AA A BBB BB B CCC Not Strong Upward Stable Downward Strong Not Rated
Rated Upward Downward
ESG Controversies Flag Distribution Business Involvement Screening Research Portfolio Exposure
51%
10%
28%
4%
11% 9% 3%
1% 0%
Green Yellow Orange Red Not Rated Alcohol/ Gambling Global Sanctions¹ Tobacco Defense &
Weapons²
¹ Global Sanctions: Iran/ Sudan
² Defense & Weapons: Cluster Bombs/ Landmines/ Weapons Production/ Firearms
Nummus.Info21
Monitoraggio Portafoglio – Etica e Sostenibilità
Analisi Portafoglio secondo i Principi Etici
• Unica e trasversale • Personalizzabile
Progettata da Viene costruita
Nummus e integra sulle prerogative
indicatori di etiche
rischio e di dell´investitore
sostenibilitá
Considera tutte
le tipologie di
Consente strumento
l’individuazione finanziario con
del singolo titolo possibilità di look
through
• Operativa • Completa
Nummus.Info22
Monitoraggio Portafoglio – Etica e Sostenibilità
Personalizzazione Filtro Etico
Nummus, mette a disposizione una serie numerosa e molto
dettagliata di fattori.
Ogni categoria di fattori è suddivisa
a sua volta in sottocategorie sempre
più dettagliate.
È possibile per esempio tener conto
della percentuale dei ricavi a cui la
società è esposta, oppure se la
società è distributore o produttore,
oppure se ha partecipazioni o
società controllate che sono
coinvolte in business non ammessi.
Nummus.Info23
Asset Allocation Strategica di Portafoglio
Nummus.Info24
Asset Allocation Strategica di Portafoglio
Nummus utilizza il modello di Black-Litterman e la stima della
matrice di covarianza attraverso un modello GARCH multivariato per
l’ottimizzazione di portafoglio.
Il modello è utilizzato per
definire i pesi di ogni asset class Hist.
Strategies
presente in portafoglio e Covariance
Performances
Matrix
fornisce un modo elegante per
inglobare le views dei gestori Monthly
Multivariate Market Historical
con i rendimenti attesi di Flexible
Views Series
Garch Model 5 yr history
mercato.
Il rischio di portafoglio è stimato Economic Data
Fund Managers
utilizzando una metodologia che Experience
tiene in considerazione la
possibilità di perdite significative ASSET ALLOCATION STRATEGY
e gli effetti di volatility clastering.
Nummus.Info25
Asset Allocation Strategica di Portafoglio
Nummus è in grado di definire l’asset allocation strategica
esaminando le necessità e i vincoli che il cliente deve considerare
per il proprio portafoglio. Di fondamentale importanza è la
costruzione di diversi scenari di mercato per capire mediante la
collaborazione con il cliente quale sia la composizione di portafoglio
migliore.
Portfolio Weights
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
-3
x 10 Efficient Frontiers vs AssetClass
0.4
6
EQ.EUROPE
EQ.PAC 0.3
5 0.2
EQ,AMER EQ.EM
0.1
4
JPM EM
0
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
3
Returns
PM
HIGH YLD
2
CORP
1
JPM GB
CORP 3-5
CORP 1-3
0 CASHJPM 1-3 JPM 3-5
-1
0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025
Risk (St.Dev.)
0.03 0.035 0.04 0.045
Nummus.Info26
Contatti
Nummus.Info27
Contatti
Nummus.Info S.p.A.
• Sede legale ed Ufficio operativo:
c/o ISA S.p.A., Via Adriano Olivetti, 36 - 38122 Trento
• Erica Cis, +39 0461 039088
erica.cis@nummus.info
• Claudio Kofler, +39 334 1936487
claudio.kofler@nummus.info
Nummus.Info28
Disclaimer
Disclaimer
Il presente documento è redatto da Nummus.Info S.p.A.. Le opinioni
contenute nel presente documento non costituiscono una forma di
consulenza in materia di investimento né un'offerta di o un invito a
investire in determinati strumenti finanziari. Le opinioni espresse, che
possono subire variazioni, corrispondono unicamente alle opinioni
dell’autore del documento. Il presente documento è destinato
esclusivamente al soggetto al quale è consegnato da Nummus.Info
S.p.A.. e non può essere riprodotto, distribuito o diffuso ad altra
persona, diversa dal ricevente, ovvero pubblicato in tutto o in parte,
senza il consenso espresso di Nummus.Info S.p.A..
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