ABI SUPERVISION RISK AND PROFITABILITY 2022 - OSSERVATORIO CRIF SULLA CRISI NUOVI STRUMENTI DATA DRIVEN PER LA GESTIONE DINAMICA DEL RISCHIO - AWS
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ABI SUPERVISION RISK AND PROFITABILITY 2022 OSSERVATORIO CRIF SULLA CRISI NUOVI STRUMENTI DATA DRIVEN PER LA GESTIONE DINAMICA DEL RISCHIO. Giorgio Costantino Executive Director Global Transformation Services ABI Risk & Supervision 2022 Milano, 21 Giugno 2022
FLUIDITA’ E CONTINUTA’ DELLE CRISI E «VACCINI» PER CONTRASTARLE
1 4 Ecosistema Digitale e AI
PIL UE -1,4% 20221
Sustainability boost
Inflazione 6 – 7% NUOVI TREND E
DINAMICHE Ponderare l’imponderabile?
LOGICHE PER
[Fonte: Eurostat ] ECCEZIONALI
GESTIRLI LE NUOVE
LENTI DEL
RISK
MANAGEMENT
RISPOSTE NUOVI
ISTITUZIONALI RISCHI 270 bln € prestiti “congelati”
Next GenEU: 750 bln € (Cliff effect)
PNRR: 222,1 bln € Costo energia
[Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico]
2 3 [Fonte: BankIT]
15-20% LIVELLO
DIPENDENZA PAESI
EUROPEI DA GAS
RUSSO
[Fonte Eurostat +2,7% previsioni Q1 2022 vs. +4% previsioni a fine 2021]
2 ©2022 • Global Transformation Services – Giorgio Costantino
LE PREVISIONI DI FATTURATO E MARGINI OPERATIVI 2022-2023
§ La significativa ripresa
economica del 2021 ha 130 Dinamica 2022 influenzata
consentito un importante dall’inflazione
(anno base 2017=100)
recupero del fatturato e dei 120
Trend Fatturato
margini, seppur con grosse
differenze tra settori. 110
Consuntivo
100
§ La dinamica inflazionistica
COVID-19 Previsione OLD
continuerà a spingere verso
90
l’alto i fatturati aziendali Previsione NEW
anche nel 2022.
- 60 bps di EBITDA
8,0%
margin
§ L’attuale contesto tuttavia
Marginalità operativa
comporta una netta
(% su fatturato)
revisione al ribasso delle 7,5%
prospettive 2022 sul fronte
della marginalità operativa
e della conseguente capacità 7,0%
di generazione di cassa.
COVID-19
6,5%
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3 ©2022 • Global Transformation Services – Giorgio Costantino
LA VISIONE CRIF SUI SETTORI PER IL 2022
Visione rispetto al pre-crisi (2019)
30%
§ Manifattura, trasporti, agrifood e costruzioni Utilities ed Energia
25%
segneranno un significativo recupero di
Variazione del fatturato 2022 vs 2019 (var %)
fatturato e di margini post pandemia. 20%
Ciononostante nell’attuale contesto, il Agricoltura Costruzioni
Prodotti Metallici
fatturato continuerà a crescere per l’effetto 15%
Trasporti e Logistica
dell’inflazione e allo stesso tempo si Prodotti Non Metallici
Altri servizi
ICT, Media e TLC
contrarrà il margine a causa dell’oscillazione 10%
Consulenza e Professionisti
dei prezzi delle materie prime.
Alimentare, Bevande e Tabacco
5% Commercio all'ingrosso
§ L’effetto sul settore delle utilities si diversifica Commercio di Autoveicoli
in base al posizionamento nella filiera 0%
Servizi Socio Sanitari, Istruzione e PA
Commercio al dettaglio
dell’energia con forte effetto inflattivo
generato sui ricavi ma impatti negativi in -5 %
Turismo e Tempo Libero
termini di redditività specie per attività di Tessile e Abbigliamento
-1 0%
vendita e re-selling.
-1 5%
§ Terziario in recupero rispetto al 2019 anche -3 5,0% -3 0,0% -2 5,0% -2 0,0% -1 5,0% -1 0,0% -5 ,0% 0,0% 5,0% 10,0%
perché meno esposto a tematiche di costi fissi
Variazione redditività 2022 vs 2019 (var %)
/ materie prime.
Dimensione bolla: numero aziende del
Benchmark Italia
settore sul numero totale aziende
4 ©2022 • Global Transformation Services – Giorgio Costantino
I PRINCIPALI TREND CORPORATE PER IL 2022-2023
INFLAZIONE/OSCILLAZIONE DEI PREZZI DELLE MATERIE PRIME
SETTORI COLPITI Intensità/
Effetto inflazionistico sui ricavi • Metal & Mining • Energy diffusione
Compressione dei margini operativi • Oil&Gas • Costruzioni elevata
Pressione sulla gestione del capitale d’esercizio, con riduzione dei • Manifattura • Trasporti e Logistica Orizzonte di
flussi di cassa • Agroalimentare
breve termine
SHORTAGE MATERIE PRIME/COMPONENTISTICA
SETTORI COLPITI
Potenziale compressione del fatturato • Meccanica • Elettronica
Attenzione sulla gestione del magazzino e della supply chain • Automotive • Alimentare
EVOLUZIONE DELLA DOMANDA/EXPORT
SETTORI COLPITI
Riduzione di fatturato da export • Energia • Costruzioni
Riduzione della capacità di spesa dei consumatori • Oil&Gas • Trasporti e Logistica
Clima di incertezza, minor propensione ad investimenti • Metal&Mining • Fashion/Luxury
Intensità/
diffusione più
ESG TRANSITION contenuta
SETTORI COLPITI
Impatti su costi operativi e investimenti/FCF • Manifattura • Automotive Orizzonte di
Cambiamento dinamica della domanda • Energy • Trasporti e Logistica medio termine
5 ©2022 • Global Transformation Services – Giorgio Costantino
AI & BANKING: LO STRUMENTO PER LA GESTIONE DI UN MONDO FLUIDO
Use case #1 Use case #2 Use case #3
Ottimizzare le Ottimizzare Prevedere
performance di conoscenza impatti per i
valutazione dei relazioni tra percorsi di
crediti clienti sostenibilità
Machine Learning Nuove Filiere Climate Risk Suite
per la gestione del «massimizzate» per Rischio “fisico” e
rischio di transizione
+10%/15% 5x relazioni per > 100 KPIs per
maggior rischio controparte la valutazione
intercettato ESG delle
imprese
6 ©2022 • Global Transformation Services – Giorgio Costantino
1 OTTIMIZZARE LE PERFORMANCE DI VALUTAZIONE DEI CREDITI
Modelli di Early Warning con tecniche Machine Learning Benefici
• 10-15% in più di clienti
Informazioni tradizionali Informazioni innovative: info transazioni
Segnali rischiosi gestiti preventivamente
Bilancio Regolarità flussi di cassa,
Cash flow • Capacità di generare cash flow
reattività a ciclo economico … • Fino a circa 1,5-2 bps di
• Per acquisti di materie prime, riduzione costo del rischio
Andamentale Tipologia di Anomalie o trend inattesi
servizi, oneri su finanziamenti,
interno spese negli acquisti
leisure, betting, mediche, etc.
• Spese o ricavi per operazioni Cogliere fattori di spesa o
CRIF Operatività tradizionali vs straordinarie +14%
rischio elevato
ricavo non regolari
Esposizione a
+9% +11%
• Movimentazione per «Regolarità», entità e
Banca d’Italia Fiscalità pagamento imposte e tasse coerenza delle uscite fiscali
• Identificazione Anestetizzzare entrate ed
Info pubbliche Intercompany giroconti/bonifici interni uscite per movimenti interni
Privati SME Corporate
Web • market opinion da cui
Sentiment derivare valutazioni e opinion Booking & Trip advisor
disponibili nel web Info tradizionali Info tradiz. + innovative
Le metodologie di ML permettono di meglio categorizzare le singole
transazioni rendendole fruibili e identificando fino a oltre 20.000
nuovi indicatori
7 ©2022 • Global Transformation Services – Giorgio Costantino
2 OTTIMIZZARE CONOSCENZA E RELAZIONI TRA CLIENTI: LE FILIERE OTTIMIZZATE
Costruzione filiere con dati Banca e Crif – Il caso filiera Berlucchi
Il Caso Berlucchi
… e gli effetti sullo sviluppo commerciale
ILLUSTRATIVO
Azienda
Agri. Fornitori
Serrad** potenziali 6x
Fornitori
strategici
5x
«Vina» di
M*** B*** Fornitori Potenziali
Fornitori già Potenziali
non fornitori già
conosciuti fornitori
conosciuti clienti
dalla Banca prospect
dalla Banca Banca
Legenda
Da transazioni Banca Clienti
Da informazioni CRIF Non clienti
8 ©2022 • Global Transformation Services – Giorgio Costantino
3 PREVEDERE I PERCORSI DI SOSTENIBILITA’: RISCHIO FISICO E TRANSIZIONE
1 2 3 4
Sede
principale
ARRICCHIMENTO SCENARI DI CLIMATE MODELLI ANALISI DI IMPATTO
AUTOMATICO CHANGE & PREVISIONALI FINANZIARIO
TRANSIZIONE
Acquisizione delle Stima dell’impatto su Analisi dell’impatto
business information, Valutazione di diversi costi, ricavi e
scenari di transizione: su KPI finanziari e
geolocalizzazione siti e investimenti
ordinato, disordinato e creditizi e what-if
calcolo delle GHG sull’orizzonte di 30 anni
hot house world analysis
emission
Sedi Asset VULNERABILITA’
BILANCIO STRESSATO
PERICOLOSITA’
INVESTIMENTI PROBABILITA’ DEFAULT
9 ©2022 • Global Transformation Services – Giorgio Costantino
CONCLUSIONI
AI e Banking il nuovo «must»,…
> La gestione delle crisi continue e il livello di interconnessione
Gestione «circolare»
digitale impone un «cambio di paradigma….
delle crisi
> AI diventa cruciale anche nel Banking, a servizio della gestione e
impone l’utilizzo dell’AI previsione dei fenomeni, del risk management e dello sviluppo
come leva commerciale
> Ottimizzazione performance, conoscenza delle relazioni tra
selezionando gli ambiti imprese e gestione percorsi Green, i tre ambiti chiave coerenti
chiave con gli obiettivi strategici (CAPITALE, LIQUIDITA’, SOSTENIBILITA’)
….quali le principali sfide per sfide per l’AI in Banca?
1. I modelli dovranno essere comprensibili nella struttura complessiva e nella singola valutazione [no Black
Box] e controllabili, [human oversight a controllo dell’algoritmo]
2. Valute digitali dove algoritmi e intelligenza artificiale potrebbero confluire
10 ©2022 • Global Transformation Services – Giorgio CostantinoG ra z i e p e r l ’a t t e n z i o n e
Giorgio Costantino
Executive Director -
Global Transformation Services Lead
Mobile. +39 3358125740
Email. g.costantino@crif.com
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