COVID-19 E GOVERNANCE BANCARIA: QUALE STRATEGIA PER PRESERVARE PROFITTABILITÀ E CAPITALE? 30/10/2020 - Oliver Wyman
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COVID-19 E GOVERNANCE BANCARIA: QUALE STRATEGIA PER PRESERVARE PROFITTABILITÀ E CAPITALE? 30/10/2020
AGENDA
Benvenuto
01 • Fernando Metelli, Fondatore AIFIRM e Presidente Onorario 5 min
• Umberto Fuso, Partner, Oliver Wyman
Presentazione del paper AIFIRM “Covid-19 e
02 Governance Bancaria”
• Marina Brogi, Professore Ordinario Università La Sapienza, Presidente CTS
15 min
AIFIRM e coordinatrice scientifica del paper
Keynote speech
03 • Elizabeth McCaul, Rappresentante della Banca Centrale Europea presso il 30 min
Meccanismo di Vigilanza Unico
Tavola rotonda e Q&A
• Davide Alfonsi, CRO IntesaSanpaolo, Past President AIFIRM
04
• Edoardo Ginevra, CFO, Banco BPM Group
• Salvatore Maccarone, Presidente, Fondo Interbancario Tutela dei Depositi 40 min
• Claudio Torcellan, Partner, Oliver Wyman
• Gianfranco Torriero, Vice Direttore Generale, ABI
Moderatrice: Marina Brogi
05
Saluti e ringraziamenti
• Corrado Meglio, Risk Manager BCP e Vice Presidente AIFIRM
© Oliver Wyman 2
AIFIRM HA SVILUPPATO UN POSITION PAPER CON LA COLLABORAZIONE DI 50+
PROFESSIONISTI DEL SETTORE E CON IL SUPPORTO DI OLIVER WYMAN
200+ 56 82%
I numeri chiave del paper
pagine partecipanti asset bancari
rappresentati
(tra risk manager e professionisti
del settore)
8 4 2
settimane di gruppi di workshop
lavoro lavoro con esperti internazionali
di Oliver Wyman
© Oliver Wyman 3L’ATTUALE SITUAZIONE ECONOMICA PROVOCATA DAL COVID-19 È LA PRIMA CRISI
SISTEMICA DAL 2008 ED È IN CORSO DI PEGGIORAMENTO
Proiezioni di crescita del PIL reale Impatti attesi sul sistema bancario
Principali nazioni europee, %, FMI
• Stime recenti sugli impatti della
crisi (Centro Studi Prometeia)
per il sistema bancario italiano
hanno evidenziato:
– Costo del rischio: aumento di
circa 100% per il 2020 (157
bps vs 82 nel 2019)
– Incidenza rettifiche su
-6,5 margine di interesse:
-7,2 -7,0
-7,5
-8,0 -7,8 aumento di circa 100% per il
-9,1 2020 (72% vs 38% nel 2019)
-10,2 -10,2 – Tasso di deterioramento del
credito (SNF): aumento del
-12,8 -12,8 -12,5 25% per il 2020 e di circa
Stima aprile 2020 200% per il 2021 (2.5% e 5.5%
Stima ottobre 2020 nel 2020 e nel 2021 vs 2.0%
nel 2019)
Gli impatti saranno considerevoli per l’economia e di conseguenza anche per le banche, le quali si
trovano ad affrontare uno shock esogeno più severo di quello ipotizzato nei precedenti stress test
© Oliver Wyman 4IL POSITION PAPER ANALIZZA IL CONTESTO IN CUI LE BANCHE SONO CHIAMATE AD
OPERARE E IDENTIFICA I MACRO INDIRIZZI STRATEGICI PER SALVAGUARDARE LA
PROFITTABILITÀ E IL CAPITALE
Gli ambiti di indagine del paper
Analisi delle risposte dei Governi e delle Autorità
europee al contesto Covid-19
Analisi degli impatti sul sistema bancario e delle
soluzioni adottate per la stima delle perdite
attese sui crediti
Come rivedere il framework di Risk Appetite e di
Recovery Planning alla luce dei nuovi rischi
Definizione degli indirizzi strategici per le banche
per salvaguardare profittabilità e capitale
Survey AIFIRM sull'impatto del Covid-19 nel
sistema bancario italiano
© Oliver Wyman 5IL POSITION PAPER CONTIENE LINEE GUIDA SPECIFICHE, AD ES. PER LA STIMA DEL
FABBISOGNO DI LIQUIDITÀ DELLE AZIENDE ITALIANE…
Elementi chiave da considerare per la stima del fabbisogno di liquidità delle aziende italiane
01 02 03 04
Evoluzione attesa fatturato Variazione attesa dei costi Variazione di CCN Interventi di liquidity mgmt.
• Stima dell'evoluzione attesa • Stima dell'evoluzione dei • Stima della variazione di • Elementi importanti per
del fatturato a partire dai costi che tenga conto capitale circolante netto integrare le stime sono la
dati di bilancio delle aziende dell'elasticità di questi ultimi ipotizzando diversi scenari possibilità per le aziende di
rispetto ai ricavi (e.g. aumento asimmetrico fare ricorso alle moratorie
• Evoluzione integrata dalla
dei giorni creditori rispetto ai e/o di ridurre gli investimenti
variazione attesa dei ricavi a • Stima integrata dall'impatto
giorni fornitori) per aumentare la liquidità
livello di settore o di micro- delle misure di sostegno
disponibile
settore introdotte dal Governo • La variazione può essere
differenziata per settore e
per classe dimensionale
© Oliver Wyman 6… E PER LA REVISIONE DEL FRAMEWORK DI RISK APPETITE
La revisione del RAF in breve Principali aree di impatto da Covid-19
1
Revisione delle Rischio di
soglie degli
Capitale Liquidità credito e asset
indicatori
quality
Adeguamento del
2
Rischio
framework per Rischio di
recepimento dei Redditività operativo, IT e
mercato
rischi emergenti Cyber
© Oliver Wyman 7POLL QUESTION: QUALI SONO LE PRINCIPALI AREE PER LE QUALI SONO PREVISTI I MAGGIORI IMPATTI DA COVID-19? (RISPOSTA MULTIPLA) © Oliver Wyman 8
PER REAGIRE ALL'AUMENTO DEL COSTO DEL CREDITO E DELLA PROBABILITÀ DI
DEFAULT, LE BANCHE RIVEDRANNO I PROPRI SCENARI E PROCESSI DI REPORTING
Principali ambiti per i quali sono attesi impatti da Covid Principali misure adottate dalle banche
Survey AIFIRM1 Survey AIFIRM1
0%
Costo del credito 89% 6%
12%
6%
39%
Probabilità di default 74%
6%
Ricavi da commissioni 68% 94%
82%
56%
Ricavi da tasso di
53%
interesse su lending book
Ricavi da gestione Scenario Proiezioni economico- Risk reporting per
32%
portafoglio titoli macroeconomico patrimoniali gli Organi
esterno (e.g. periodicità,
conenuti, metriche)
Costo della raccolta 5%
Revisione attesa nel 2020 Revisione non attesa
Revisione attesa nel 2021
1. Survey condotta su 19 banche (9 significant e 10 Less Significant) – luglio 2020
© Oliver Wyman 9PER SALVAGUARDARE PROFITTABILITÀ E CAPITALE, LE BANCHE SI TROVANO AD
AFFRONTARE DIVERSE SFIDE
Classe dimensionale Digitalizzazione
Gli istituti di dimensione minore Per avere un ruolo rilevante nel futuro,
faticheranno maggiormente ad le banche dovranno investire /
emergere dalla crisi rispetto a accelerare la digitalizzazione della
controparti più grandi propria offerta digitale e del modello di
servizio
Ingresso di nuovi player (Tech)
Criteri ESG
Le sfide future
La minaccia dei tech giants in ambito
Le scelte future delle banche saranno Financial Services sarà da monitorare
sempre più influenzate dai criteri di per il Sistema attentamente, dal momento che essi
bancario
ESG, vero e proprio fattore sono soggetti a minore
differenziante regolamentazione, beneficiando quindi
di maggiore flessibilità
Ottimizzazione dei costi Evoluzione delle abitudini dei clienti
Di fronte a ricavi caratterizzati da un Gli impatti della crisi si ripercuoteranno
maggior grado di incertezza, le banche sui comportamenti e sulle modalità di
dovranno cogliere le opportunità del interazione con la banca dei clienti. Gli
"new normal" per ottimizzare i proprio impatti saranno tali da avere effetto sui
costi modelli di business
A fronte di una ancora elevata volatilità dei possibili scenari, l'attuale contesto pone ai risk manager sfide del tutto
nuove che richiedono di ripensare sia la metodologia di misura dei rischi che le modalità di interazione con la prima
linea e che permeano tutti i processi chiave di risk management
© Oliver Wyman 10POLL QUESTION: QUALI SONO LE SFIDE PIÙ IMPORTANTI CHE LE BANCHE SI TROVERANNO AD AFFRONTARE NEL FUTURO? (RISPOSTA MULTIPLA) © Oliver Wyman 11
POLL QUESTION: DI COSA HANNO BISOGNO/COSA DEVONO FARE LE BANCHE PER TORNARE AD ESSERE UNA ASSET CLASS INTERESSANTE PER GLI INVESTITORI? (RISPOSTA MULTIPLA) © Oliver Wyman 12
© Oliver Wyman 13
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