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Weekly Report: Italia
28 Febbraio 2020
Analisi settimanale del mercato italiano
Temi chiave:
• EU: Diffusione corona-virus;
• EU: Dati economici deludenti;
• USA: Diffusione corona-virus.
www.ruffoadvisor.com - info@ruffoadvisor.com Report redatto da Ing.Vito Di MartinoWeekly Report: Italia
Commento
Il mercato italiano è in un downtrend. Il nostro modello ha fornito un segnale dell’esposizione al rischio con cash e assimilati.
di downtrend in data 24 febbraio 2020. La performance settimanale segna-
ta dal Ftse Mib è pari a -11,26%, per il Ftse Mid Cap è pari a -10,75%. Settima- Top List:
na da incubo a Piazza Affari. Milano si è risveglia lunedì con lo spettro dell’e- Il numero delle idee di investimento presenti nella lista questa settimana si
pidemia di coronavirus, archiviando la peggiore settimana dal fallimento di riduce a 53. Escono dalla lista Oviesse, Piquadro e Fiera Milano, small cap
Lehman, a settembre 2008. I timori per la diffusione del virus in Italia, il Paese che hanno visto il loro quadro tecnico deteriorarsi significativamente per le
al momento più colpito in Europa e fra i principali a livello mondiale, hanno aspettative negative che potrebbero scatrire dal diffondersi ell’epidemia.
Nell’ottava appena conclusa, il massiccio sell-off ha investito in maniera in-
fatto emergere la possibilità di una distruzione economica con conseguente
discriminata tutti i settori, con le vendite che si sono abbattute su tutti i titli
contrazione del Pil. Tali timori hanno spinto gli investitori a vendere i maniera
della lista facendo registrare performance negative a doppia cifra. Pesanti
massiccia creando le condizione per un panic selling generalizzato. Il sell-off
tutti i comparti, con effetti marcati sulla grande distribuzione e sui titoli del
ha investito in maniera indiscriminata tutti i titoli del listino. Significativi i volumi lusso a causa dei timori sui consumi, Mocler e Brunello Cucinelli chiudono
di scambio, con le stock che hanno archiviato performance settimanali ne- con una perdita rispettivamente pari a -5,63% e -9,43%. Particolarmnete pe-
gative a doppia cifra. Pesanti tutti i comparti, compresi quelli notoriamente nalizzati anche i titoli del comparto tecnologico, maggiormente esposti al
ritenuti difensivi come quello delle utilities e dell’health care. Banche, rispar- mercato globale, come Stm che archivia una performance settimanale ne-
mio gestito ed assicurativi sotto pressione, con lo spread arrivato a circa 180 gativa pari a -13,82%. Travolta dalle vendite i titoli del comparto bancario,
punti base. Debacle anche per il lusso e per gli industriali maggiormente gli assicurativi e del risprmio gestito. Azimut, leader del movimento rialzista
esposti al commercio globale. In tale contesto, tutti i livelli tecnici degli indici dello scorso anno chiude con una performance settimanale pari a -13,82%.
del mercato italiano hanno perso di significato. Il Ftse Mib ed il Ftse Mid cap Prese di profitto hanno investito anche i titoli difensivi, con vendite registrate
hanno violato con modalità c.d. verticale tutte le medie di breve e di me- sulle utility e sul comparto dell’health care. Poche le note positive. Tengono i
dio periodo, portandosi sulla MA a 200 giorni, a ridosso dei livelli dello scorso titoli legati alle energie alternative, come Falck Renewable ed Erg ripettiva-
mente con cali pari a -3,46% e -8,34%. Tiene anche la matricola Confinvest,
settembre/ottobre, annullando tutti i progressi degli ultimi cinque mesi. La
legata all’andamento dell’oro, archiviando un performance settimanale
caduta dai massimi segnati la scorsa settimana è stata pari a -14,85% per il
pari a -1,82%.
Ftse Mib e -13,66% per il Ftse Mid cap. In tale contesto, con la volatilità molto
elevata è necessario rimanere cauti ed attaccati al segnale di downtrend
Eventi in programma:
generato dal nostro modello anche perché potremmo assistere a violente
• martedì 3 marzo: Tasso di disoccupazione;
cadute dettate dal panico e a rapidi rimbalzi prima del bottom degli indi-
• mercoledì 4 marzo: PMI composite, PIL;
ci. Ci aspettiamo un intevento da parte della Bce. Suggeriamo la riduzione
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Weekly Report: Italia
Settori
Settimana terribile per gli indici settoriali italiani. Segno negativo Settore %1W %4W %52W Trend
per tutti gli indici, l’unico che contiene leggermente le perdite è FTSE Italia Petrolio e Gas Naturale -8,61 -10,5 -16,61 DOWN
il FTSE Italia Telecomunicazioni (-2,05%). Il peggiore è stato il FTSE
FTSE Italia Chimica e Materie Prime -10,82 -17,04 -28,51 DOWN
Italia Tecnologia (-14,18%) seguito da FTSE Italia Servizi al Consu-
FTSE Italia Industria -9,76 -5,81 3,58 UP
mo (-13,15%) e FTSE Italia Finanza (-12,69%). Sempre con perdite
a doppia cifra seguono FTSE Italia Beni di Consumo (-10,88%), FTSE Italia Beni di Consumo -10,88 -9,27 1,76 DOWN
FTSE Italia Chimica e Materie Prime (-10,82%). FTSE Italia Salute -11,09 -4,56 30,19 UP
FTSE Italia Servizi al Consumo -13,18 -15,25 -10,61 UP
Relativamente alle performance a 4 settimane, si conferma an- FTSE Italia Telecomunicazioni -2,05 4,75 5,95 UP
cora positivo FTSE Italia Telecomunicazioni (+4,75%) e FTSE Italia
FTSE Italia Servizi Pubblici -7,67 0,41 40,39 UP
Servizi Pubblici (+0,41%). In coda troviamo FTSE Italia Chimica e
Materie Prime (-17,04%). FTSE Italia Finanza -12,69 -3,78 9,8 UP
FTSE Italia Tecnologia -14,18 -10,36 61,03 UP
Nel lungo periodo la situazione vede sempre in testa di FTSE Ita-
lia Tecnologia (+61,03%), seguito da FTSE Italia Servizi Pubblici
(+40,39%). In coda alla lista FTSE Italia Chimica e Materie Prime
(-28,51%) e FTSE Italia Petrolio e Gas Naturale (-16,61%).
Per quanto riguarda lo status, passa in trend Down FTSE Italia
Beni di Consumo, che si accoda a FTSE Italia Chimica e Materia
Prime ed a FTSE Italia Petrolio e Gas Naturale.
* i dati si riferiscono alle chiusure ufficiali di giovedì
www.ruffoadvisor.com - info@ruffoadvisor.comWeekly Report: Italia Top List Idee di investimento: numero 53 Tiker Nome Settore Capitalizz. Bln Week in cRSI cRSI breve A/D index U/D volume CONF Confinvest Servizi Finanziari 0,03 3 99 98 A 1,89 NEXI Nexi Prodotti e Servizi Industriali 5,47 37 96 95 A 1,90 UBI Ubibanca Banche 3,77 1 96 96 A 1,84 FKR Falck Renewables Servizi Pubblici 0,69 59 95 91 B 1,21 PRT Esprinet Tecnologia 0,20 15 94 88 B 1,09 STM Stmicroelectronics Tecnologia 14,23 41 94 89 B 1,09 MTV Mondo Tv Media 0,06 8 93 96 A 0,67 DIB Digital Bross Prodotti per la casa, la persona, Moda 0,11 28 92 16 C 0,54 SES Sesa Servizi Finanziari 0,55 21 91 81 B 1,12 ELC Elica Prodotti per la casa, la persona, Moda 0,19 13 90 77 A 1,17 ETH Eurotech Tecnologia 0,12 59 90 40 B 0,58 AMP Amplifon Salute 3,79 46 87 58 C 1,38 ERG Erg Servizi Pubblici 2,85 20 87 91 B 1,26 TNXT Tinexta Servizi Finanziari 0,33 59 87 89 A 1,15 ENEL Enel Servizi Pubblici 48,40 59 86 87 B 1,88 FNM Ferrovie Nord Viaggi E Tempo Libero 0,25 15 86 85 B 1,55 ILTY Illimity Bank Banche 0,52 42 86 77 B 1,18 PRY Prysmian Prodotti e Servizi Industriali 5,12 25 86 87 B 1,11 PST Poste Italiane Assicurazioni 9,34 57 85 85 B 1,10 Nome: nome dell’azione - Settore: settore di appartenenza - Capitalizzazione: capitalizzazione di mercato - Week in: settimane di ingresso nella lista - cRSI: indicatore di forza del titolo in relazione al mercato di appartenenza su una scala da 1 a 100 - A/D index: indicatore della capacità del titolo di attrarre grossi investitori - U/D volume: indicatore che mette in relazione l’andamento dei volumi con quello dei prezzi, un valore superiore ad 1 indica un incremento dei volumi accompagnato da un aumento dei prezzi www.ruffoadvisor.com - info@ruffoadvisor.com
Weekly Report: Italia Top List Idee di investimento Tiker Nome Settore Capitalizz. Bln Week in cRSI cRSI breve A/D index U/D volume RACE Ferrari Automobili e Componentistica 20,31 46 85 78 B 1,10 AZM Azimut Servizi finanziari 2,00 29 83 34 C 1,07 HER Hera Servizi Pubblici 4,13 33 83 78 B 1,16 INW Inwit Telecomunicazioni 5,01 29 83 88 B 1,12 ACE Acea Servizi Pubblici 3,77 25 82 80 B 1,49 ELN El En Prodotti e Servizi Industriali 0,44 20 82 16 C 0,70 BET Bee Team Tecnologia 0,12 53 81 52 B 0,68 BST Banca Sistema Servizi Finanziari 0,14 13 80 73 B 1,52 A2A A2a Servizi Pubblici 5,02 25 76 86 B 1,49 BPM Banco BPM Banche 3,23 14 76 83 B 1,13 ENAV Enav Prodotti e Servizi Industriali 2,24 59 76 79 B 1,42 AVIO Avio Prodotti e Servizi Industriali 0,38 5 74 71 B 1,66 BGN Banca Generali Banche 2,87 30 74 46 B 0,92 DIA Diasorin Salute 6,12 23 71 35 C 0,62 LDO Leonardo Prodotti e Servizi Industriali 6,47 14 71 78 B 0,88 UNI Unipol Assicurazioni 2,71 26 69 48 B 1,38 BMED Banca Mediolanum Banche 4,67 29 68 21 C 0,85 ISP Intesa Sanpaolo Banche 34,86 59 67 71 B 1,36 REC Recordati Salute 7,95 33 66 75 B 1,35 Nome: nome dell’azione - Settore: settore di appartenenza - Capitalizzazione: capitalizzazione di mercato - Week in: settimane di ingresso nella lista - cRSI: indicatore di forza del titolo in relazione al mercato di appartenenza su una scala da 1 a 100 - A/D index: indicatore della capacità del titolo di attrarre grossi investitori - U/D volume: indicatore che mette in relazione l’andamento dei volumi con quello dei prezzi, un valore superiore ad 1 indica un incremento dei volumi accompagnato da un aumento dei prezzi www.ruffoadvisor.com - info@ruffoadvisor.com
Weekly Report: Italia Top List Idee di investimento Tiker Nome Settore Capitalizz. Bln Week in cRSI cRSI breve A/D index U/D volume UCG Unicredit Banche 30,50 2 65 56 B 0,84 SL Sanlorenzo Prodotti per la casa, la persona, Moda 0,59 4 63 70 C 0,42 NSP Neosperience Tecnologia 0,05 44 62 32 A 1,40 FBK FinecoBank Banche 6,21 48 61 49 C 0,50 US UnipolSai Assicurazioni 5,57 58 57 43 B 1,42 G Generali Ass Assicurazioni 26,00 59 56 41 C 1,20 BZU Buzzi Unicem Edilizia E Materiali 3,55 30 55 32 B 0,80 TIP Tamburi Servizi Finanziari 1,09 17 55 40 C 0,66 CRL Carel Edilizia E Materiali 1,11 59 47 16 D 0,45 BC Brunello Cucinelli Prodotti per la casa, la persona, Moda 2,21 9 43 36 B 1,23 MONC Moncler Prodotti per la casa, la persona, Moda 9,49 14 43 29 D 0,54 CYB Cyberoo Tecnologia 0,04 6 42 72 B 1,30 MB Mediobanca Banche 8,07 17 40 27 C 0,88 ELES Eles Tecnologia 0,06 27 37 13 A 1,35 SPM Saipem Petrolio e Gas Naturale 4,30 29 15 15 C 0,90 Nome: nome dell’azione - Settore: settore di appartenenza - Capitalizzazione: capitalizzazione di mercato - Week in: settimane di ingresso nella lista - cRSI: indicatore di forza del titolo in relazione al mercato di appartenenza su una scala da 1 a 100 - A/D index: indicatore della capacità del titolo di attrarre grossi investitori - U/D volume: indicatore che mette in relazione l’andamento dei volumi con quello dei prezzi, un valore superiore ad 1 indica un incremento dei volumi accompagnato da un aumento dei prezzi www.ruffoadvisor.com - info@ruffoadvisor.com
Weekly Report: Italia
Posizioni Short Istituzionali
In questa lista ci sono le azioni più shortate dagli istituzionali
Capitalizz.
Tiker Nome Settore Mercato %short n° fondi cRSI U/D volume
Bln
SPM SAIPEM SPA Petrolio e Gas Naturale 0,38 MTA 4,58 6 22 0,92
MT MAIRE TECNIMONT SPA Petrolio e Gas Naturale 0,79 MTA 4,51 3 30 0,89
OVS OVS SPA Prodotti per la Casa, Persona, Moda 2,34 MTA 3,82 4 46 0,58
BRE BREMBO SPA - FRENI BREMBO Automobili e Componentistica 3,536 MTA 3,2 4 31 0,62
TFI TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE SPA Edilizia E Materiali 4,9 MTA 2,97 2 87 0,57
BPER BPER BANCA SPA Banche 2,9 MTA 2,96 4 57 0,71
SRS SARAS SPA RAFFINERIE SARDE Petrolio E Gas Naturale 1,4966 MTA 2,89 2 9 0,44
BPM BANCO BPM SPA Banche 3,15 MTA 2,54 2 75 1,11
AZM AZIMUT HOLDING SPA Servizi Finanziari 2,00 MTA 2,18 2 83 0,95
IMA I.M.A. Prodotti e Servizi Industriali 2,55 MTA 2,01 3 54 0,65
HER HERA SPA Servizi Pubblici 6,375 MTA 1,93 2 83 1,11
PRY PRYSMIAN SPA Prodotti e Servizi Industriali 5,87 MTA 1,92 3 85 1,01
Commento:
La classifica dei titoli più schortati questa settimana vede cambianti significativi in testa. Dopo molto tempo esce dalla lista Ubi Banca per effetto dell’opa lancia-
ta da Banca Intesa che ha portato gli operatori a chiudere quasi completamente le posizioni corte sul titolo. Al primo posto della classifica ora troviamo Saipem,
con uno short netto pari a 4,58%, in crescita rispetto al 4,30% della scorsa rilevazione e con 6 fondi posizionati al ribasso. In seconda posizione troviamo Maire
Tecnimont sui cui lo short scende al 4,51% dal precedente 5,09% e con 3 fondi posizionati corti. In terza posizione sale Oviesse con posizioni ribassiste pari a 3,81%
in contrazione rispetto al precedente 3,83% e con i fondi posizionati al ribasso che si confemano pari a 4. Al quarto posto troviamo Brembo com posizioni short
pari a 3,20%. Entra nella lista, in ultima posizione Prysmian con posizioni corte pari a 1,92% e 3 fondi posizionati al ribasso. I
Nome: nome dell’azione - Settore: settore di appartenenza - Capitalizzazione: capitalizzazione di mercato - Mercato: segmento di mercato di riferimento - %short: percentuale dei posizione corta in relazione al capitale - cRSI: indicatore di forza del titolo in relazione
al mercato di appartenenza su una scala da 1 a 100 - U/D volume: indicatore che mette in relazione l’andamento dei volumi con quello dei prezzi, un valore superiore ad 1 indica un incremento dei volumi accompagnato da un aumento dei prezzi
* dati estratti da Consob giovedì
report terminato il 29.11.2019 alle ore 18.30
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