Sempre più Risk management - formazione / finanza - Centro di Studi Bancari
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
formazione / finanza
Sempre più
Risk management
Riparte a settembre il Cas Risk management in Banking and Asset management nato dalla
collaborazione tra Centro di Studi Bancari e Università della Svizzera Italiana.
L
’importanza assunta oggi dal Finance del Centro di Studi Bancari (Csb). Il Centro di Studi Bancari ha sede
risk management nel settore Alla luce di diverse tendenze che stanno presso Villa Negroni a Vezia sin dalla
bancario è piuttosto evidente: emergendo, la regolamentazione conti- sua fondazione, nel 1990.
basti solo pensare alla ‘produ- nuerà ad aumentare, anche in risposta a
zione normativa’ che si è sviluppata negli una minore tolleranza da parte dell’opi-
ultimi anni e che procede ancora spedita. nione pubblica rispetto a modalità ope- ce del Csb «gli sviluppi a livello tecnolo-
In risposta all’attuale contesto, soggetto rative inappropriate. «Allo stesso tempo» gico e gli avanzati metodi analitici porte-
a importanti cambiamenti strutturali, il continua Helen Tschümperlin Moggi ranno alla creazione di nuove tecniche e
risk management, sia a livello bancario «grazie a nuove tecnologie e a innovativi strumenti di risk management, che per-
che a livello di gestione patrimoniale, sta modelli di business, le aspettative da parte metteranno un miglior processo decisio-
cambiando profondamente. dei clienti rispetto ai servizi bancari nale da parte degli operatori del settore».
«In uno studio pubblicato da McKin- aumenteranno. Il risk management dovrà «Sebbene questo tema abbia assunto
sey&Company si stima che entro il 2025 rispondere anche ai nuovi rischi emergenti: molta importanza per gli istituti bancari
le funzioni del risk management a livello si pensi ai modelli usati per la gestione del anche negli orientamenti strategici di fon-
bancario saranno fondamentalmente rischio (model risk) oppure ai rischi di do» afferma Nevio Tettamanti di Banca
diverse e più ampie rispetto alla situazione contagio e ai rischi informatici (cyber Raiffeisen Morbio-Vacallo «esso non è né
attuale» afferma Helen Tschümperlin risk)». «Fortunatamente» prosegue la di facile gestione né di facile lettura. Infatti
Moggi, responsabile Area Banking & responsabile dell’Area Banking and Finan- le condizioni quadro di mercato in cui si
90 · TM Maggio 2018
trovano oggi ad operare le banche in Sviz-
zera sono diventate molto esigenti. Ci si «Il risk management
trova confrontati con una concorrenza dovrà rispondere
crescente, con un contesto dinamico e anche ai nuovi
incerto in cui anche gli inasprimenti nor- rischi emergenti:
mativi accentuano la pressione su costi e si pensi ai modelli usati
proventi. A tutto ciò vanno aggiunti gli
per la gestione
sviluppi tecnologici e sociali che stanno
del rischio (model risk)
determinando un cambiamento compor-
tamentale dei clienti. In questo contesto» oppure
continua Tettamanti «i rischi e la loro rile- ai rischi di contagio
vanza, non restano invariati ma si modi- e ai rischi informatici
ficano e nel tempo possono assumere (cyber risk)»
significato, perdere valenza, oppure nasce- Helen Tschümperlin Moggi,
re ex novo sulla base di nuove esigenze responsabile Area Banking&Finance
dettate dal mercato, dal nuovo contesto del Centro di Studi Bancari
economico, normativo, ecc. Pertanto il
risk management deve sempre essere
pronto a reagire dinamicamente alle situa- denze (più volumi, maggiori scadenze). III. Nondimeno è da sottolineare che se
zioni monitorando, ricalibrando e affi- Infatti le statistiche indicano che, nono- questa situazione di tassi particolarmente
nando le dimensioni della sua struttura». stante il progressivo assottigliamento del bassi dovesse perdurare ancora a lungo,
«Nello specifico» prosegue Nevio Tet- margine d’interessi, i profitti da quest’ul- allora la strada potrebbe divenire perico-
tamanti «per quanto attiene al settore delle timi generati dalle banche retail nel 2016 losa. Perciò, agendo preventivamente in
banche retail, nel prossimo futuro sicura- sono aumentati rispetto all’anno prece- questo contesto, sarebbe opportuno pro-
mente ci si dovrà chinare sulla problema- dente. Questo perché il volume dei prestiti cedere con maggior cautela nella conces-
tica dei tassi d’interesse particolarmente ipotecari è cresciuto percentualmente di sione dei crediti, cercando di perseguire
bassi e addirittura negativi che la Banca più rispetto alla riduzione del margine il mantenimento di un profilo di liquidità
Nazionale Svizzera applica dal gennaio d’interessi. La conseguenza generata da strutturale sufficientemente equilibrato».
2015 sugli averi a vista delle banche dete- questo modo di operare» specifica Tetta- «Il Cas in Risk Management in Banking
nuti sui suoi conti. Questo tema, negli manti «è che le banche si sono fortemente and Asset Management organizzato dal
ultimi anni, è passato dal piano ‘in the esposte al rischio tasso d’interesse del loro Centro Studi Bancari di Vezia in collabo-
book’ al piano della realtà. Ad oggi non banking book (valore economico) nel caso razione con l’Università della Svizzera Ita-
sappiamo ancora per quanto tempo questa di un rialzo dei tassi stessi. Questa poten- liana, che ho svolto l’ultimo quadrimestre
situazione si protrarrà, né quali saranno ziale perdita sul valore del patrimonio (tier dello scorso anno – conclude Tettamanti
gli effetti che si verificheranno nel momen- 1) dovrebbe in seguito essere supportata - inquadra molto bene questi aspetti, apre
to in cui i tassi d’interesse torneranno da una ulteriore dotazione di fondi propri cioè le porte di questa tematica e mette a
significativamente in territorio positivo. (con i relativi costi). È vero che le banche disposizione gli strumenti per capire di
«Quando questo accadrà» afferma il che operano in questo settore fino ad ora cosa essa si compone».
rappresentante di Banca Raiffeisen Mor- hanno potuto disporre di cuscinetti di «Dopo la positiva esperienza del nostro
bio-Vacallo «si potrà assistere ad un’in- capitale di cui si sono dotate in base ai collaboratore Federico Zanini al Cas in
versione di tendenza per quel che concerne requisiti sullo stesso imposti da Basilea Compliance del Csb» afferma Piero
l’attuale erosione del margine di interesse
la quale è dovuta principalmente ai margini
passivi che sono finiti sotto pressione. Le «La conseguenza
banche svizzere, infatti, finora si sono per- generata da
lopiù astenute dal riversare i tassi d’inte- questo modo di operare
resse negativi sui piccoli risparmiatori è che le banche
implicando un’impossibilità nell’adegua-
si sono
mento dei tassi sui depositi della clientela
fortemente esposte
allineandosi con il calo dei tassi di mercato
al rischio tasso d’interesse
poiché già prossimo a livello zero».
«Come indica la Bns nel suo ‘Financial del loro banking book
stability report 2017’ le banche hanno rea- (valore economico)
gito al tasso negativo accrescendo il mar- nel caso di
gine sugli attivi (nello specifico aumen- un rialzo dei tassi stessi»
tando i propri tassi ipotecari) e accrescendo Nevio Tettamanti,
anche la propria propensione al rischio rappresentante Banca Raiffeisen
nella concessione dei crediti attraverso Morbio-Vacallo
una maggiore trasformazione delle sca-
TM Maggio 2018 · 91
titolare di iuXta Sa «sono di fondamentale
«Se è palese che normative
importanza e l’evoluzione specialistica
sempre più complesse
della materia, avvenuta negli ultimi anni,
portano costi aggiuntivi ha fatto in modo che il top management
va considerato che prendesse sempre più coscienza dell’im-
un buon sistema portanza di un approccio proattivo al
di controllo dei rischi rischio: da un’analisi preventiva dei singoli
‘si autofinanzia’, rischi, alla probabilità che si verifichino,
ovvero contribuisce, all’impatto potenziale sul business; non
nel tempo, ad evitare che da ultimo sul rischio di reputazione».
i rischi divengano eventi «Dopo aver concluso il Certificate of
concreti, perdite reali Advanced Studies, abbiamo affiancato i
nostri clienti nella predisposizione della
a conto economico»
“Strategia Quadro della Gestione del
Piero Gasparini, Rischio” richiesta da Finma, inclusiva di
titolare di iuXta Sa
politica, tolleranza, sistema di limiti e di
monitoraggio per le categorie essenziali
Gasparini, titolare di iuXta Sa «abbiamo settore così articolato». di rischio. Anche se le banche erano già,
apprezzato il programma del Cas in Risk «Molteplici sono i motivi che ci hanno chi più chi meno, organizzate per questo
Management; completo, tecnicamente fatto puntare sulla formazione nel Risk approccio, è stata l’occasione per rivedere
profondo e con docenti qualificati e vicini Management» continua Piero Gasparini “verticalmente” il proprio business, dalla
alla pratica quotidiana. Per un’azienda «da un lato la nostra Società era impegnata strategia alle procedure operative, con
come la nostra, che si occupa di consulenza in un progetto di Risk Control bancario sistematicità e scientificità, nell’ottica di
agli intermediari finanziari, sia bancari e dall’altro ha la Finma ha contribuito con censire i rischi, valutare i controlli in atto,
che della gestione-asset management e la Circolare 2017/01 Corporate Governan- quelli da intraprendere e infine misurarne
specializzata in consulenza, internal audit ce-gestione del rischio e controlli interni, che gli impatti. Se è palese che normative sem-
e compliance, l’investimento di un centi- segna un’ulteriore evoluzione del quadro pre più complesse portano costi aggiun-
naio di ore di corso in 4 mesi, l’analisi del organizzativo e un approccio sempre più tivi» conclude Gasparini «va considerato
materiale e lo studio per l’esame è sì rile- sistematico e ‘istituzionale’ alla gestione che un buon sistema di controllo dei rischi
vante, ma pure indispensabile per man- del rischio. I temi legati al Risk manage- ‘si autofinanzia’, ovvero contribuisce, nel
tenere una forte specializzazione in un ment nel settore finanziario» prosegue il tempo, ad evitare che i rischi divengano
eventi concreti, perdite reali, che pesano
molto più del costo di tutte le misure da
intraprendere: evitare una perdita è meno
Cas ‘Risk management in Banking and Asset evidente, ma sul conto economico pesa
management’ 2018 esattamente come un ricavo! Ciò si applica
anche a tutto il parabancario, incluso l’As-
Modulo Ore date e orari
set management e i gestori patrimoniali,
C1) Risk Management and Investment 20 05/09/2018, dalle 8.30 alle 17.00 che presto si confronteranno con la neces-
performance in Asset Management 06/09/2018, dalle 8.30 alle 17.00
13/09/2018, dalle 8.30 alle 12.00 sità di adottare un approccio similare, sep-
pur in una versione ‘light’, attraverso le
C2) Gestione del rischio di credito e di controparte 20 28/09/2018, dalle 8.30 alle 17.00
03/10/2018, dalle 8.30 alle 17.00 future Leggi sui Servizi Finanziari (Lsf)
04/10/2018, dalle 8.30 alle 12.00 e sulle Istituzioni Finanziarie (LiFin)».
C3) Gestione della liquidità e del rischio tasso 12 17/10/2018, dalle 8.30 alle 17.00 «Il Cas in Risk management offerto da
nel settore bancario 18/10/2018, dalle 8.30 alle 12.00 Csb e Usi mira a fornire i concetti chiave
C4) Risk Management nei mandati di gestione 12 07/11/2018, dalle 8.30 alle 17.00 della best practice in ambito di gestione
e nella gestione collettiva di capitale 15/11/2018, dalle 8.30 alle 12.00 del rischio nel quadro di un’ottica econo-
C5) Risk governance e gestione del bilancio 4 21/11/2018, dalle 13.30 alle 17.00 mica e regolamentare. Il corso pone l’ac-
nel settore bancario cento sulla comprensione dei fattori che
C6) Risk governance e gestione dei rischi operativi 8 28/11/2018, dalle 8.30 alle 17.00 determinano il livello rischio di una singola
nelle società di gestione esposizione o di un portafoglio, sulla loro
C7) Gestione dei rischi operativi e sistemi 8 05/12/2018, dalle 8.30 alle 17.00 misurazione, nonché sui processi e le strut-
di controllo interni nel settore bancario ture interne necessari per un efficace con-
C8) Comunicazione nel risk management 4 06/12/2018, dalle 8.30 alle 12.00 trollo del rischio» conclude Helen
Tschümperlin Moggi.
C9) Audit nel risk management bancario 8 12/12/2018, dalle 8.30 alle 17.00
L’edizione 2018 del Cas avrà regolar-
Per maggiori informazioni: www.csbancari.ch/RM mente inizio nel mese di settembre 2018.
N.B. Il calendario potrà subire delle modifiche che saranno comunicate ai partecipanti in
tempo utile.
Ermenegildo Peverelli
92 · TM Maggio 2018
Puoi anche leggere
