Piemonte: analisi del credito deteriorato e delle transazioni NPL - Previsioni 2020 e Forecast 2021 - Banca Ifis
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Novembre 2020
Piemonte: analisi del
credito deteriorato e delle
transazioni NPL
Previsioni 2020 e Forecast 2021
I messaggi chiave.
LA MAPPA DEL DEBITO IN PIEMONTE E PROVINCE CREDITO DETERIORATO E TRANSAZIONI NPL IN PIEMONTE
01 02
1. La regione Piemonte ha quasi 46.000 debitori con crediti in sofferenza nei 1. I flussi del nuovo deteriorato in Piemonte seguono un trend analogo a quello nazionale, pur
bilanci bancari al 30 giugno 2020 (6% l’incidenza sul totale nazionale), con un con valori più bassi fino al 2017 per poi riallinearsi successivamente. Nel 2021 si stima un
importo pro capite di 85.000 € più basso di quella nazionale (97.000 €). raddoppio dei nuovi prestiti in default (da 1,3% allo 2,8%), nella stessa misura della media
nazionale.
2. La provincia di Torino concentra oltre il 50% dei debitori della regione, dato in
linea con la distribuzione dei prestiti bancari per provincia. 2. Il tasso di decadimento (crediti deteriorati che diventano sofferenze) del Piemonte si attesta
storicamente a un livello superiore a quello totale Italia.
3. A giugno 2020 il tasso di deterioramento del Piemonte è allineato alla media
Italia. La provincia di Biella registra l’andamento più virtuoso mentre le province 3. L’NPE ratio dei crediti in Piemonte si è sempre mantenuto al di sotto della media nazionale.
di Asti e Verbano-Cusio-Ossola mostrano un tasso di deterioramento molto più L’incidenza del credito deteriorato, espressa da questo indicatore, ha mostrato un costante
elevato della media regionale anche se la loro incidenza sul debito deteriorato miglioramento dal 2017, anche se nel 2021 si stima un aumento in linea con il totale Italia.
regionale è del solo 7%.
4. Si stima che il segmento imprese contribuirà maggiormente all'incremento dei deteriorati in
Piemonte nel 2021.
5. Per quanto riguarda il mercato delle transazioni NPL, dal 2017 al 2019 sono stati ceduti circa
6 miliardi di euro di portafogli NPL legati a debitori piemontesi. Nel biennio 2020-2021 è
atteso 1 mld € di ulteriori transazioni.
Market Watch NPL 2
La mappa del debito in Piemonte e province
Il Piemonte conta quasi 46 mila debitori con crediti in sofferenza per un importo
pro capite più basso del 12% rispetto alla media Italia. La provincia di Torino
concentra oltre il 50% dei debitori della regione.
PIEMONTE – TOTALE DEBITORI CON SOFFERENZE NEI BILANCI BANCARI PER PROVINCIA AL 30 GIUGNO 2020– MGLIAIA E PERCENTUALI
% su totale
nazionale 6%
Imprese Famiglie
Numero Debitori 709,3 45,6 9% 5% 53% 11% 2% 4% 4% 12%
85 mila € l’importo medio
dei crediti deteriorati in
Piemonte
vs
97 mila €
61% 57% 57% 59% 56% della media nazionale
64% 64% 62% 65% 63%
La distribuzione per provincia
dei debitori con sofferenze
rispecchia quella dei prestiti
bancari che vedono, Torino
39% 43% 43% 41% 44% pesare per il 57% dei
36% 36% 38% 35% 37%
finanziamenti regionali.
Italia Piemonte Novara Asti Torino Cuneo Verbano Biella Vercelli Alessandria
Cusio
Ossola
FONTE: Elaborazioni Ufficio Studi di Banca Ifis su database statistico Banca d’Italia – stima da analisi interne Banca Ifis
Market Watch NPL 4A giugno 2020 il tasso di deterioramento del Piemonte è allineato alla media Italia.
La provincia di Biella registra l’andamento più virtuoso mentre le province di Asti
e Verbano-Cusio-Ossola mostrano un tasso di deterioramento molto più elevato
della media regionale.
PIEMONTE - TASSO DI DETERIORAMENTO DEI PRESTITI (DETERIORATION RATE) PER PROVINCIA AL 30 GIUGNO 2020 - PERCENTUALI
3,5 Il livello elevato dei tassi
di deterioramento delle
province di Asti e
Verbano è determinato
per oltre il 50% dalle
1,8 imprese del comparto
dei Servizi.
1,2 Bisogna tenere presente
1,0 1,0 1,0
0,9 0,9 0,8 che è comunque un dato
0,5 residuale in quanto i
debitori di queste due
province pesano solo il
Italia Piemonte Novara Asti Torino Cuneo Verbano Biella Vercelli Alessandria 7% sul totale regionale.
Cusio
Ossola
TASSO DI DETERIORAMENTO: flusso annuale nuovi prestiti in default rettificato/stock prestiti non in default rettificato anno precedente. FONTE: Elaborazioni Ufficio Studi di Banca Ifis su database statistico Banca d’Italia.
Market Watch NPL 5Credito deteriorato e transazioni NPL in Piemonte
Scenario utilizzato per le previsioni 2020 e 2021 dei tassi di deterioramento.
Le previsioni sono state elaborate sulla Attenuanti rispetto alle crisi Variabilità dello scenario
01 base delle seguenti ipotesi: 02 economiche precedenti 03
Il default rate della crisi derivante dal Covid-19 Ci sono diversi fattori che potrebbero
1. Effetti della pandemia Covid-19 con un
risulta inferiore a quello della crisi finanziaria influire sullo scenario economico:
impatto sul PIL: -9% nel 2020 e una
del 2011-2013 perché beneficia di: 1. Durata ed estensione del contagio da
ripresa nel 2021 con un +5%
1. Un pronto intervento delle banche centrali Covid-19
2. Assenza di un secondo lockdown
con iniezioni di liquidità ai massimi storici 2. Evoluzione della domanda globale
generalizzato
2. Piani a supporto dell’economia e dei 3. Livello di fiducia di imprese e famiglie
3. Riduzione del commercio mondiale del
debitori (i.e. moratorie, prestiti garantiti 4. Efficacia delle politiche economiche
-12% nel 2020
dallo stato) attivati dai governi mondiali
4. Proroga fino a gennaio 2021 della
3. La minor durata della crisi economia che
moratoria sui prestiti e del blocco dei
prevede un recupero già nel 2021, mentre
licenziamenti
alla crisi finanziaria del 2009-2010 è
5. Deroga EBA della classificazione
seguita la crisi del debito sovrano del
«forbearance» dei prestiti soggetti a
2011-12
moratoria fino a settembre 2020
4. La maggiore solidità delle banche in
6. Distribuzione su più anni, 2021 e 2022,
termini di underwriting dei nuovi crediti e
della materializzazione dei nuovi flussi di
di gestione dei crediti deteriorati
deteriorato
FONTE: Analisi interne Banca Ifis
Market Watch NPL 7I flussi del nuovo deteriorato in Piemonte seguono un trend analogo a quello
nazionale, pur con valori più bassi fino al 2017 per poi riallinearsi
successivamente. Nel 2021 si stima un raddoppio dei nuovi prestiti in default,
nella stessa misura della media nazionale.
PIEMONTE - FLUSSI ANNUALI DI NUOVI PRESTITI IN DEFAULT E TASSO DI DETERIORAMENTO DEI PRESTITI (DETERIORATION RATE) - VOLUMI IN MLD€ E PERCENTUALI
Flusso annuale
5,00
4,3%
4,5% Tasso di deterioramento Piemonte 8,00
4,2%
4,50 4,0% Tasso di deterioramento Italia
7,00
4,00
3,4% 6,00
3,50 3,1% 3,1%
3,8% 2,8%
3,00 5,00
3,4% 2,2%
2,50 3,0% 2,9% 4,00
2,7% 1,8% 2,8%
2,00
2,3% 2,3% 1,3% 1,3% 3,00
1,50 1,1% 1,0%
1,4% 1,3% 2,00
1,00 1,6% 1,0%
1,1% 0,9% 1,00
0,50
2,9 2,8 2,3 3,4 3,7 2,7 2,0 1,4 1,2 1,0 0,9 0,9 1,2 2,5
- -
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 T2 2020 2020 E 2021 E
% Flussi su
Totale Italia 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 6% 6% 7% 7% 7%
TASSO DI DETERIORAMENTO: flusso annuale nuovi prestiti in default rettificato/stock prestiti non in default rettificato anno precedente. FONTE: Elaborazioni Ufficio Studi di Banca Ifis su database statistico Banca d’Italia.
Market Watch NPL 8Il tasso di decadimento (crediti deteriorati che diventano sofferenze) del
Piemonte si attesta storicamente a un livello superiore a quello totale Italia.
PIEMONTE - FLUSSI ANNUALI DI NUOVI INGRESSI IN SOFFERENZA (DA INADEMPIENZE PROBABILI/SCADUTI) E TASSO DI DECADIMENTO (DANGER RATE) - VOLUMI IN MLD€ E PERCENTUALI
Flusso annuale Piemonte
74,8%
80,00
69,2% Tasso di decadimento Piemonte 6,0
70,00
Tasso di decadimento Italia
60,7% 59,7% 5,0
73,9%
60,00 51,1% 52,2% 51,4%
50,00
4,0
37,8%
40,00
29,7% 28,9%
3,0
45,0% 44,5% 44,2% 26,5% 26,7% 43,2%
40,5% 25,3% 24,7%
30,00
32,6% 2,0
20,00 27,7%
24,7% 22,4% 22,0%
21,7% 22,9% 19,2% 1,0
10,00
1,9 1,8 1,8 2,0 3,1 2,5 1,8 1,5 1,1 1,1 0,8 0,8 0,7 1,4
- 0,0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 T2 2020 2020 E 2021 E
% Flussi
Veneto 6% 6% 6% 5% 6% 6% 4% 4% 4% 5% 5% 6% 6% 6%
TASSO DI DECADIMENTO: flusso annualizzato di nuovi ingressi in sofferenza rettificato/stock inadempienze probabili (UTP) e scaduti alla fine dell’anno precedente. FONTE: Elaborazioni Ufficio Studi di Banca Ifis su database statistico Banca d’Italia.
Market Watch NPL 9L’NPE ratio dei crediti in Piemonte si è sempre mantenuto al di sotto della media
nazionale. L’indicatore ha mostrato un costante miglioramento dal 2017, anche se
nel 2021 si stima un aumento in linea con il totale Italia.
PIEMONTE - CREDITI DETERIORATI LORDI BANCARI - MLD€ E PERCENTUALI - CLASSIFICAZIONE DEI CREDITI DETERIORATI AGGIORNATA NEL 2015
NPE Ratio
9% 11% 13% 17% 17% 17% 16% 14% 10% 9% 9% 8% 7% 7% 7% 6% 7%
Italia
-56%
8 10 11 14 16 16 16 13 9 9 8 8 7 7 7 7 8
18,0 16,0%
13,7% 14,1%
13,8%
16,0 14,0%
12,2%
11,7%
14,0
12,0%
12,0 9,3%
8,4% 10,0%
7,8% 7,8%
10,0 7,3% 7,4% 7,2%
6,4% 6,9% 8,0%
6,1% 6,0% 6,3%
8,0
11 6,0%
6,0 9 11
11
7 9
5 6 6 5 5 5 4 4 4,0%
4,0 4 4 4
5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3
2,0 4 4 3 2,0%
3 3 3
0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3
- 0,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 T1 2020 T2 2020 2020 E 2021 E
Scaduti Inadempienze probabili (UTP) Sofferenze NPE Ratio
FONTE: Elaborazioni Ufficio Studi di Banca Ifis su database statistico Banca d’Italia; NPE ratio calcolato in base alle linee guida EBA; 2020,2021 stime interne Banca Ifis.
Market Watch NPL 10NPL e UTP ratio: si stima che il segmento imprese contribuirà maggiormente
all'incremento 2021 dei deteriorati in Piemonte.
NPL RATIO: SOFFERENZE BANCARIE LORDE/PRESTITI PER TIPO DI DEBITORE - PERCENTUALI
NPL Ratio
6,5%
5,8% 5,7% 5,7% Imprese
5,3%
4,2% 4,4% 4,4% 4,2% 4,3%
4,1% 4,0%
3,1% 3,8% 3,7% 3,5%
3,1% NPL Ratio
2,0%
2,3% Famiglie
1,7% 1,7% 1,5% 1,3%
1,6% 1,2% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 1,2%
1,0% 1,1%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 T1 2020 T2 2020 2020 E 2021 E
UTP RATIO: INADEMPIENZE PROBABILI (UTP) BANCARIE LORDE/PRESTITI PER TIPO DEBITORE - PERCENTUALI
11,4% UTP Ratio
10,7%
9,9% Imprese
7,3% 7,9%
7,0% 7,2% 6,8% 6,6% 6,3%
5,6% 5,9% 5,7% 5,5% 5,6%
4,0%
UTP Ratio
4,2%
3,2% Famiglie
2,2% 2,5%
2,0% 1,8% 1,8%
2,3% 1,2% 1,0% 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 1,5%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 T1 2020 T2 2020 2020 E 2021 E
FONTE: Elaborazioni Ufficio Studi di Banca Ifis su database statistico Banca d’Italia – stima da analisi interne Banca Ifis
Market Watch NPL 11Dal 2017 al 2019 sono stati ceduti circa 6 miliardi di crediti deteriorati lordi
riferibili a debitori piemontesi. Più di un miliardo di cessioni sono attese nel
biennio 2020-2021.
PIEMONTE - TREND TRANSAZIONI NPL – MLD€ E PERCENTUALI
Stima
Effettivo L’ammontare di
transazioni 2018 è
influenzato dalle
NPL Mld€ dismissioni di
2,6
portafogli di Intesa
2,0
Sanpaolo per
1,3
€10,8 Miliardi.
0,6 0,5
2017 2018 2019 2020 E 2021 E
% mercato
0% 1% 4% 2% 2%
secondario
FONTE: NPL Market Database di Banca Ifis – Notizie e comunicati stampa – Analisi interne Banca Ifis
Market Watch NPL 12General Statement.
La presente pubblicazione è stata redatta da Banca Ifis.
Le informazioni qui contenute sono state ricavate da
fonti ritenute da Banca Ifis affidabili, ma non sono
necessariamente complete, e l’accuratezza delle stesse
non può essere garantita.
La presente pubblicazione viene fornita per meri fini di
informazione ed illustrazione non costituendo pertanto
in alcun modo un parere fiscale e di investimento.
Market Watch NPL 13Market Watch NPL 14
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