RIVER: trading guadando il fiume

RIVER:   trading guadando il fiume

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RIVER: è un trading system innovativo
Capiamoci subito: quello che ascolterete non è il
nuovo Sacro Graal del trading. Non è qualcosa
che sconvolgerà la Vostra vita. Non Vi renderà
ricchi. Questo sistema non mi ha reso ricco. Non
ha reso ricco alcuna persona di mia conoscenza.
E’ un sistema di trading, però, molto
interessante, basato su un principio
straordinariamente innovativo, destinato a far
discutere.

Sempre per capirci
 Il sistema è stato progettato nell’autunno del 2014. Non è
    basato su una idea originale: altri usano il principio di
       questo trading system per fare trading sui futures.
      L’innovazione sta nell’averne tentato, con successo,
 l’applicazione al mercato forex. Di questo sistema esiste il
 codice algoritmico, ma è troppo giovane per essere messo
       in circolazione. L’istituto Svizzero della Borsa ha in
 programma di diffonderlo a partire dall’autunno del 2015,
dopo averlo utilizzato per almeno un anno nella realtà e non
                          solo in backtest.

Chi Vi parla
• Sono Maurizio Monti: sono trader professionista
  da più di trenta anni e dirigo una società che
  sviluppa sistemi algoritmici di trading in Svizzera.
• Malgrado faccia trading da così tanto tempo, non
  mi sono ancora rovinato …
• Sono l’editore di TRADERS’ Magazine Italia, la
  rivista leader in Italia per il trading e l’investment.
• Dirigo l’Istituto Svizzero della Borsa, portale di
  servizi e formazione per il trader e l’investitore.

In genere, a questo punto
• I più esagitati che mi ascoltano, cominciano a
   scalpitare: la strategia ! Vogliamo la strategia !
Ma io devo fare un’altra precisazione: quando parlo
di una strategia, in genere, faccio vedere equity line
prese dalla realtà di conti con soldi veri. Qui, il
sistema è troppo giovane per poterlo fare.
L’obiettivo è quello di aprire un canale di
comunicazione su un metodo che può servire da
base per sviluppare strategie di trading efficaci.
Prendiamolo come una manufatto interessante
ancora da analizzare a fondo.

E ora: RIVER
• Partiamo da un grafico a 15 minuti. Lo applichiamo
  ad uno dei seguenti strumenti forex:
• EURUSD
• GBPUSD
• USDJPY
• USDCAD
• USDCHF
• Non sappiamo perché: ma dove c’è il dollaro la
  strategia sembra dare il massimo.

Le bande di Bollinger
Applichiamo al grafico anzidetto le bande di
Bollinger.
Ma l’innovazione vera sta tutta qui: la
configurazione della bande è assolutamente atipica.
E anche l’uso che ne faremo.
E’ noto che Bollinger ha stabilito come standard
delle bande 20 periodi e 2 deviazioni standard. Il
concetto con cui lavorano le bande è
«circoscrivere» il prezzo attraverso un canale che è
rappresentativo del numero delle deviazioni
standard desiderate.

Noi, invece, modifichiamo i parametri
• Invece di usare la media a 20 periodi, useremo
  una media a 55 periodi. I più attenti
  osserveranno che è un numero di Fibonacci,
  cominciando ad eccitarsi. Sì, è un numero di
  Fibonacci.
• Invece di usare due deviazioni standard,
  impostiamo il parametro a 0,2 . Cioè,
  utilizziamo 0,2 deviazioni standard.

Le bande a 55 periodi e 0,2 deviazioni
Diventano così strette da sembrare un fiume. E
noi così le utilizzeremo : guadare il fiume per noi
sarà un segnale di ingresso, che ci fornirà tutti i
parametri di target e di stop.
Quando le candele del nostro grafico
guaderanno il fiume per noi sarà il segnale di
ingresso. E devono guadarlo per intero, cioè
tutta la candela deve essere nella sponda
opposta del fiume e non deve essere «bagnata»
dal fiume.

E ci aiutiamo
• Andando a pagina 37 del numero di gennaio 2015
  di TRADERS’, dove troviamo l’immagine F1 che
  comincia ad illuminarci su come è fatta la
  strategia e su come si presenta un grafico con le
  Bande di Bollinger plottate nel modo descritto.
• Nell’immagine è esemplificato un ingresso long, il
  prezzo ha attraversato le bande da sotto a sopra,
  alla prima candela interamente asciutta si è
  messo un ingresso in buy stop sul massimo della
  candela.

L’ingresso
Quindi: ingresso long in buy stop sul massimo
della prima candela asciutta che si forma dopo
l’attraversamento del fiume. Vale lo stesso per
l’ingresso short, sell stop sul minimo della prima
candela interamente asciutta che si forma dopo
l’attraversamento del fiume.

Stop e Target
Abbiamo provato tanti stop. Alla fine, abbiamo
deciso per uno stop ragionevole di 20 pip oltre la
prima sponda del fiume, quella dove è iniziato il
guado da parte delle candele: quindi 20 pip sotto la
banda più bassa per gli ingressi long e 20 pip sopra
la banda più alta per gli ingressi short.
Sui target, utilizziamo due posizioni: una con
rapporto rischio/rendimento pari a 1 rispetto allo
stop e una con rapporto rischio rendimento pari a 2
rispetto allo stop.

Lo stop, un affinamento
• Abbiamo deciso di rendere lo stop sempre multiplo di 5
  pip. Così arrotondiamo ai 5 pip maggiori , uno stop che,
  calcolato secondo la regola che abbiamo descritto,
  fosse di 17 pip, diventa di 20 pip. Dopo questo
  arrotondamento calcoliamo i target, che, sempre
  seguendo l’esempio sono di 20 e di 40 pip.
• Inoltre: quando si è arrivati all’80% del profitto, lo stop
  si sposta sul minimo della candela corrente, per le
  posizioni long e sul massimo per le posizioni short.
• Se si è raggiunto il primo target, lo stop viene spostato
  in pari.

Una variante interessante
• E’ costituita da un filtro di trend. Cioè qualche
  cosa che ci indica la direzione da tradare,
  evitando di tradare nella direzione opposta.
• Ci è piaciuta la soluzione di adottare, come
  filtro di trend, una banda di Bollinger plottata
  allo stesso modo, ma su un timeframe più
  elevato (ad un’ora). L’esempio è riportato nella
  figura F3 , a pagina 38 del numero di
  TRADERS’ Magazine di gennaio.

Praticamente
• La banda di Bollinger ad un’ora viene usata
  come filtro di trend. Quando il prezzo sta
  «all’asciutto» sotto la banda, si trada short, se
  va «all’asciutto» sopra la banda si trada long.
• Poi valgono le stesse regole già dette.

Grazie
• Grazie per la Vostra attenzione. Domande ?
• Scrivendo all’indirizzo email:
info@traders-mag.it
il Servizio Clienti di TRADERS’ è a Vostra
disposizione per qualsiasi necessità.
Scrivendo, potete richiedere in omaggio la
copia digitale di TRADERS’ citata in questa
strategia.

L’applauso a Mattia
• Come sapete,
Lui ci tiene molto …..

                   YOU WIN

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